Bollinger Band là gì?

Bollinger Band là gì? Chiến lược giao dịch với Bollinger Band hiệu quả

Bollinger Band là gì?

Bollinger Bands, gọi tắt là BB là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger, được sử dụng với mục đích để đo lường sự biến động của thị trường, được nhiều trader sử dụng khi giao dịch hàng hóa phái sinh, chứng khoán, Forex,…

Về cơ bản, công cụ này giúp cho chúng ta biết liệu thị trường đang ở trong tình trang im ắng hay biến động.

  • Khi thị trường im ắng, dải sẽ thu hẹp lại
  • Khi thị trường biến động, dải băng sẽ mở rông ra
Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average (MA) và độ lệch chuẩn, cấu trúc gồm 3 phần:

  • Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20
  • Upper Band (dải trên): dải giữa + 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation)
  • Lower Band (dải dưới): dải giữa – 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation)
Đường bollinger bands

Xem thêm: Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật cơ bản

Bollinger Bands hoạt động như thế nào? 

Nếu công thức tính các chỉ báo khác thường sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định thì dải Bollinger lại sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán.

Độ lệch chuẩn là công cụ thường được sử dụng trong thống kê nhằm tìm ra sự chênh lệch của một mẫu so với giá trị trung bình của chính nó.

Vì thế, để tính độ lệch chuẩn, trước hết cần phải có phương sai. 

Phương sai được tính bằng:

Công thức tính bollinger
Tổng bình phương mức chênh lệch giữa dữ liệu và trung bình động rồi chia tổng này cho N.
Công thức tính bollinger
Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn.

Để có hai hoặc ba độ lệch chuẩn, chỉ cần nhân hệ số đó với độ lệch chuẩn ban đầu.

John Bollinger đặt dải trên và dải dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn để điều chỉnh tốt hơn cho sự biến động của thị trường. Nhờ vậy, dải Bollinger có sự thay đổi tương quan với độ lệch chuẩn của đường trung bình động, phản ứng nhanh hơn với thay đổi thị trường và có khả năng “bao hàm” toàn bộ giá tốt hơn.

Do đó, bất kỳ chuyển động giá nào cũng có khả năng nằm trong dải Bollinger. Bởi vì dải giữa được kẹp giữa dải trên và dải dưới, trông nó sẽ như thế bức tường bao vây.

Và vì gần như ôm trọn phạm vi biến động giá rộng nên chúng đặc biệt hữu ích để xác định xem một cổ phiếu đang bị mua quá mức hay bán quá mức.

  • Khi giá bằng hoặc cao hơn dải trên, cổ phiếu có thể bị mua quá mức.
  • Khi giá bằng hoặc thấp hơn biên độ thấp hơn, cổ phiếu có thể bị bán quá mức.

Trong trường hợp dải Bollingers được co hẹp hoặc mở rộng, chúng cho thấy các thông tin như sau:

  • Thay đổi về giá có xu hướng xảy ra sau khi biên độ thắt chặt và sự biến động giảm bớt.
  • Khi giá di chuyển ra ngoài dải, sau đó lại chui vào trong dải cho thấy xu hướng có thể sắp đảo chiều. 

Công thức tính Bollinger Bands

Vì cấu tạo của Bollinger Bands gồm 3 dải nên công thức tính sẽ như sau:

  • Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
  • Dải giữa = SMA (20)
  • Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

Nhìn công thức tính, có thể thấy chu kỳ 20 đã được chính ông Bollinger sử dụng nhằm tối ưu hóa cho dải Bollinger. 

Sở dĩ là SMA20 bởi đây sẽ dùng để mô tả xu hướng trung hạn tương đương với khoảng thời gian giao dịch trong vòng 2 tuần.

Chiến lược, phương pháp giao dịch với bollinger bands trong trading?

Giao dịch theo chiến lược, phương pháp bollinger bands truyền thống cho bạn một tỉ lệ risk/reward tốt.

Khi thị trường đi lên (Uptrend):

  • Điểm mua: khi giá đang hồi về đường middle band
  • Cắt lỗ: khi giá kết thúc dưới middle bands.
  • Chốt lãi: khi giá đi xa khỏi dãi bollinger phía trên
Khi thị trường đi lên (Uptrend)

Khi thị trường (downtrend): (Áp dụng cho Forex, phái sinh):

  • Điểm bán khống: khi thị trường có dấu hiệu do dự ở middle bands
  • Cắt lỗ: khi giá kết thúc bên trên middle bands,
  • Chốt lãi: khi giá đi xa khỏi lower band
Bollinger band dơntrend

Khi thị trường sideway:

  • Điểm mua khi giá chạm vào lower band.
  • Chốt lãi khi giá chạm dãi bollinger phía trên,
  • Cắt lỗ khi giá đóng cửa khỏi dãi bollinger phía dưới.
Billinger bands sideway

Mua thấp và bán cao (giao dịch khi giá chạm bands)

Bạn còn nhớ mục đích của Bollinger Bands mà tôi có nói đến ở phần trên là gì chứ?

Mục đích của Bollinger Bands là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.

Từ đó giúp chúng ta có ý tưởng xây dựng một chiến lược giao dịch rất đơn giản với Bollinger Bands đó là: MUA THẤP BÁN CAO.

Cơ sở của phương pháp giao dịch mua thấp bán cao với Bollinger Bands là gì? Thực chất, dải trên và dải dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như những hỗ trợ và kháng cự động. Vì thế với phương pháp này, chúng ta sẽ:

  1. Bán ra khi giá chạm dải trên (upper band) Bollinger Bands
  2. Mua vào khi giá chạm dải dưới (lower band) Bollinger Bands
Mua thap ban cao

Về mặt lý thuyết, đây là một phương pháp giao dịch đơn giản và tỏ ra tương đối hiệu quả trong thời điểm thị trường đi ngang (sideway), nhưng sẽ rất nguy hiểm khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.

Hơn nữa đây chỉ là ứng dụng đơn giản nhất giúp bạn hiểu rõ bản chất của Bollinger Bands là gì và cách sử dụng cơ bản của chỉ báo này như thế nào mà thôi. Do đó tôi không khuyến khích các bạn sử dụng phương pháp giao dịch này, nhất là khi bạn chưa đủ khả năng để sàng lọc những tín hiệu giao dịch đánh lừa từ thị trường.

Phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze

Với hình thái đặc trưng của Bollinger Bands là 2 dải trên và dưới gần như bao bọc lấy toàn bộ đường giá, vậy bạn hãy thử đoán xem phương pháp giao dịch kinh điển của chỉ báo này là gì?

Chính xác! Đó là phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze, hay chúng ta thường gọi là “Nút thắt cổ chai”.

Chúng ta biết rằng thị trường luôn luôn thay đổi qua lại giữa những biến động mạnh và nhẹ (high volatility & low volatility).

Khi thị trường dao động lên xuống trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng thời gian càng dài thì báo hiệu cho một biến động càng mạnh mẽ sắp tới

Tuy nhiên sẽ không hề đơn giản để xác định sự biến động của thị trường nếu như bạn là một nhà giao dịch mới.

Đây là lúc chỉ báo Bollinger Bands thể hiện sức mạnh của mình. Một vùng nút thắt cổ chai xuất hiện báo hiệu cho bạn biết đó chính là khu vực chuẩn bị có những biến động mạnh mẽ và bạn nên sẵn sàng cho một giao dịch.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Bollinger Bands Squeeze

Câu hỏi đặt ra là sau khi tìm thấy một nút thắt cổ chai, làm sao để bạn có thể vào lệnh?

Khá đơn giản, bạn sẽ chờ một dấu hiệu breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp mà giá đã tạo ra trong khoảng thời gian biến động ở nút thắt cổ chai.

  • Giá breakout lên khỏi vùng tích lũy hẹp, bạn thực hiện lệnh mua.
  • Giá breakout xuống khỏi vùng tích lũy, bạn thực hiện lệnh bán.

Tips: Việc xác định break out để vào lệnh tuy rằng khá hiệu quả nhưng vấn đề bạn phải giải quyết đó là liệu bạn có thể xác định được sớm thời điểm break out để đưa quyết định vào lệnh hay không? Bởi nếu khi breakout đã quá rõ ràng thì bạn sẽ khó đạt được tỷ lệ risk:reward tốt.

Điều này sẽ được giải quyết ở những phần tiếp theo.

Hạn chế của Bollinger

Tương tự như các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác Bollinger chỉ là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp thông tin liên quan đến biến động giá. Thực tế, không có phương pháp giao dịch và chỉ báo phân tích kỹ thuật nào có thể đúng 100%. Việc bạn cần làm là kết hợp các chỉ báo khác nhau để cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Sử dụng các loại dữ liệu phân tích khác nhau từ các chỉ báo là rất quan trọng để giúp đem lại cơ hội đầu tư thành công hơn trong giao dịch.