Đường trung bình động Moving Average (MA) là gì?

Đường trung bình động Moving Average (MA) là gì?

Đường trung bình động MA là một chỉ báo được sử dụng trong hầu hết các kênh đầu tư tài chính như: hàng hóa phái sinh chứng khoán, Bitcoin, Forex,…Dù theo thời gian đã có rất nhiều loại chỉ báo mới ra đời, nhưng đường trung bình động vẫn công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất.

Đường trung bình động MA – Moving Average là gì?

Đường trung bình MA- Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường MA là phương tiện rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, forex, hàng hóa phái sinh,… được nhiều người tin dùng mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu mua-bán.

  • Đường Trung bình động đơn giản (SMA) là một phép tính lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp giá nhất định trong số ngày cụ thể ở quá khứ; ví dụ: trong 15, 30, 100 hoặc 200 ngày trước đó.
  • Đường trung bình theo hàm mũ (EMA) là mức trung bình theo có tầm quan trọng hơn đối với giá của một cổ phiếu trong những ngày gần đây, làm cho nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.
Sử dụng đường trung bình động MA

Các loại đường trung bình MA được sử dụng phổ biến

Có 2 loại đường trung bình động phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bao gồm: Đường Simple Moving Average (SMA), đường Exponential Moving Average (EMA).

  • Đường Simple Moving Average (SMA): là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
  • Đường Exponential Moving Average (EMA): là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu thất thường nhanh hơn đường SMA giúp NĐT phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn.

Vậy thì sử dụng đường MA nào tốt hơn? Chúng ta không thể so sánh được mà phải tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể. Nhiều NĐT vẽ nhiều đường MA khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. 

Họ có thể sử dụng đường EMA với khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch sau đó sử dụng đường SMA với khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát. Muốn trở thành một nhà giao dịch chứng khoán  thành công thì bạn nên sử dụng và kết hợp chúng một cách khéo léo đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cao.

Đường SMA và EMA

Công thức tính đường trung bình cộng

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Dạng cơ bản nhất của đường trung bình là Đường trung bình động đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của tập hợp các giá trị nhất định. Nói cách khác, bằng cách lấy tổng của một tập hợp giá chia cho số lượng giá. Công thức tính Đường trung bình động đơn giản của cổ phiếu như sau:

SMA = (A1 + A2 + …. + An)/n

A là giá cổ phiếu tại phiên (nến) n

n là tổng số phiên tính trung bình động

Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động theo hàm mũ phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây. Để tính toán EMA, trước tiên bạn phải tính Đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân cho trọng số EMA (được gọi là “hệ số làm mịn”), thường tuân theo công thức: [2 (khoảng thời gian + 1)].

Vì vậy, đối với trung bình di chuyển 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (20 + 1)] = 0,0952.

Sau đó, bạn sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với EMA trước đó để tính giá trị hiện tại. Do đó, EMA đưa ra trọng số cao hơn cho giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

K = 2 ÷ (N + 1)

N = chu kỳ của EMA

Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.

EMA [yesterday] = Giá trị EMA trước đó

EMA [today] = Giá trị EMA hiện tại

Ví dụ về đường trung bình động

Đường trung bình được tính khác nhau tùy thuộc vào loại: SMA hoặc EMA. Dưới đây, chúng tôi xem xét một Đường trung bình động đơn giản (SMA) của cổ phiếu với giá đóng cửa sau 15 ngày:

  • Tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
  • Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
  • Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ dễ dàng bằng cách thêm vào giá ngày 11 và lấy mức trung bình.

ví dụ đường trung bình động

Cách sử dụng hiệu quả đường MA

Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

  • Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn.
  • Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
  • Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn.
  • Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)
  • Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)
Cách sử dụng hiệu quả đường MA

Tín hiệu bán: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn.
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
  • Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

Chốt: Đường ngắn đi xuống dưới đường dài => Báo hiệu xu hướng giảm. Đường ngắn vượt lên trên dường dài báo hiệu xu hướng tăng.

vẻ đường trung bình động ma

Chú ý: nên bỏ qua những tín hiệu sai (không xác định xu hướng) khi 2 đường chạm nhau lên xuống liên tục.

Lưu ý tín hiệu trễ của đường trung bình SMA:

Đường SMA có tính chất là tín hiệu trễ. Tức là đường giá tạo đỉnh rồi, đường SMA(20) sau đó mới tạo đỉnh. Đường SMA(50) tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự đường giá bật lên rồi, đường SMA(20) bật lên sau, và đường SMA(50) bật lên muộn hơn nữa. Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn.